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Ventas, Inc. 백테스트
Ventas, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.4%, MDD -60.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -87.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -65.5%, Sharpe 0.50, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 21.8%p 개선됐습니다(CAGR 5.4%, MDD -60.1%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=147 |
9.1% | -65.5% | 0.50 | 0.14 | 12.8배 | 49 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=68, slow=271 |
6.9% | -64.9% | 0.43 | 0.11 | 7.1배 | 27 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.06 |
6.7% | -74.8% | 0.39 | 0.09 | 6.6배 | 131 | 73% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=64 |
5.4% | -60.1% | 0.35 | 0.09 | 4.6배 | 51 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=20 |
2.1% | -28.5% | 0.33 | 0.07 | 1.8배 | 32 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.5 |
1.9% | -55.1% | 0.21 | 0.04 | 1.8배 | 84 | 24% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
1.5% | -73.7% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 97 | 56% |
| MACD fast=17, slow=45, signal=19 |
1.1% | -66.4% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 311 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=18, mult=3.7 |
1.0% | -55.5% | 0.15 | 0.02 | 1.4배 | 71 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-0.7% | -70.4% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 264 | 56% |
| 매수후보유 | 4.7% | -87.3% | 0.32 | 0.05 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 53일 평균가격이 147일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일 평균이 147일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.