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NCR Voyix Corporation 백테스트
NCR Voyix Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.0%, MDD -43.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -87.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.1%, MDD -56.8%, Sharpe 0.32, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 31.2%p 개선됐습니다(CAGR 3.0%, MDD -43.1%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=6, mult=4.4 |
5.1% | -56.8% | 0.32 | 0.09 | 4.4배 | 117 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=14 |
3.0% | -43.1% | 0.25 | 0.07 | 2.4배 | 132 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=65, atrPeriod=9, mult=1.7 |
3.0% | -59.8% | 0.25 | 0.05 | 2.4배 | 157 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=65 |
2.8% | -61.6% | 0.24 | 0.05 | 2.2배 | 57 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=1.5 |
2.7% | -58.4% | 0.23 | 0.05 | 2.2배 | 101 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=116 |
2.2% | -57.9% | 0.22 | 0.04 | 1.9배 | 85 | 51% |
| MACD fast=14, slow=59, signal=6 |
0.6% | -85.6% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 507 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=57 |
0.3% | -70.0% | 0.14 | 0.00 | 1.1배 | 97 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.02 |
-1.3% | -78.1% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 278 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-4.9% | -89.8% | -0.03 | -0.05 | 0.2배 | 502 | 52% |
| 매수후보유 | -1.0% | -87.9% | 0.20 | -0.01 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 6일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.