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Western Alliance Bancorporation 백테스트
Western Alliance Bancorporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.5%, MDD -56.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 5.5%, MDD -92.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.5%, MDD -56.4%, Sharpe 0.48, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 35.8%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -56.4%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=3.7 |
11.5% | -56.4% | 0.48 | 0.20 | 9.8배 | 96 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
9.1% | -69.0% | 0.42 | 0.13 | 6.2배 | 186 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=77 |
7.8% | -82.5% | 0.39 | 0.09 | 4.8배 | 53 | 81% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.9 |
7.2% | -56.8% | 0.38 | 0.13 | 4.3배 | 90 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=178 |
6.0% | -57.2% | 0.36 | 0.11 | 3.4배 | 21 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=158 |
6.6% | -66.1% | 0.35 | 0.10 | 3.9배 | 67 | 57% |
| MACD fast=14, slow=48, signal=18 |
6.4% | -73.5% | 0.35 | 0.09 | 3.7배 | 262 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=15, mult=2.4 |
5.0% | -61.9% | 0.31 | 0.08 | 2.8배 | 96 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=18 |
4.3% | -60.0% | 0.29 | 0.07 | 2.4배 | 116 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.04 |
3.9% | -84.9% | 0.28 | 0.05 | 2.3배 | 148 | 64% |
| 매수후보유 | 5.5% | -92.1% | 0.37 | 0.06 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 3.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.