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Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 백테스트
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 2.2%, MDD -9.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -67.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.5%, MDD -32.8%, Sharpe 0.46, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.2%p 높고, MDD는 34.7%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -9.6%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=31, mult=4.4 |
8.5% | -32.8% | 0.46 | 0.26 | 2.0배 | 24 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.3 |
2.2% | -9.6% | 0.41 | 0.23 | 1.2배 | 4 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=14, mult=3.5 |
1.0% | -6.6% | 0.28 | 0.15 | 1.1배 | 2 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=51 |
1.6% | -48.8% | 0.18 | 0.03 | 1.1배 | 52 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=51 |
1.2% | -36.8% | 0.16 | 0.03 | 1.1배 | 20 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=100 |
1.0% | -39.0% | 0.15 | 0.03 | 1.1배 | 18 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=0 |
0.1% | -43.0% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 98 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=34 |
0.2% | -6.1% | 0.11 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=17, slow=23, signal=18 |
-0.8% | -49.9% | 0.07 | -0.02 | 0.9배 | 110 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
-3.0% | -48.8% | -0.01 | -0.06 | 0.8배 | 158 | 54% |
| 매수후보유 | 2.3% | -67.5% | 0.24 | 0.03 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 31일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.