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Cactus, Inc. Class A Common Stock 백테스트
Cactus, Inc. Class A Common Stock의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.0%, MDD -33.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 14.7%, MDD -79.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 25.9%, MDD -41.7%, Sharpe 0.82, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.2%p 높고, MDD는 37.5%p 개선됐습니다(CAGR 14.0%, MDD -33.2%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=9, slow=45, signal=14 |
25.9% | -41.7% | 0.82 | 0.62 | 7.1배 | 123 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=77 |
24.8% | -41.2% | 0.73 | 0.60 | 6.5배 | 25 | 85% |
| Supertrend period=11, mult=2.3 |
19.6% | -47.6% | 0.68 | 0.41 | 4.6배 | 79 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
17.9% | -44.6% | 0.64 | 0.40 | 4.0배 | 145 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=18 |
14.0% | -33.2% | 0.57 | 0.42 | 3.0배 | 165 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=26 |
11.9% | -40.7% | 0.50 | 0.29 | 2.6배 | 87 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=16, threshold=-0.04 |
9.3% | -56.0% | 0.42 | 0.17 | 2.1배 | 179 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=211 |
7.1% | -44.0% | 0.37 | 0.16 | 1.8배 | 35 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.2 |
3.3% | -53.5% | 0.26 | 0.06 | 1.3배 | 113 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=8, mult=2.6 |
-0.8% | -39.0% | 0.07 | -0.02 | 0.9배 | 34 | 23% |
| 매수후보유 | 14.7% | -79.2% | 0.52 | 0.19 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(9·45일)이 신호선(14일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.