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Whirlpool Corporation 백테스트
Whirlpool Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 1.6%, MDD -85.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.7%, MDD -8.6%, Sharpe 0.27, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 1.2%, MDD -72.2%, 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.9 |
0.7% | -8.6% | 0.27 | 0.08 | 1.5배 | 18 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=26 |
0.9% | -73.4% | 0.17 | 0.01 | 1.6배 | 362 | 67% |
| Supertrend period=10, mult=2.8 |
1.2% | -72.2% | 0.17 | 0.02 | 1.9배 | 476 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=192 |
1.1% | -60.7% | 0.16 | 0.02 | 1.8배 | 126 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=37 |
0.3% | -7.9% | 0.16 | 0.04 | 1.2배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=198 |
0.1% | -62.2% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 82 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=163, threshold=0.01 |
0.0% | -64.6% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 398 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-0.8% | -77.1% | 0.09 | -0.01 | 0.6배 | 442 | 52% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=29 |
-3.1% | -89.5% | -0.01 | -0.03 | 0.2배 | 495 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=29, mult=1.8 |
-2.7% | -81.4% | -0.04 | -0.03 | 0.2배 | 360 | 40% |
| 매수후보유 | 1.6% | -85.9% | 0.22 | 0.02 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 11일 평균의 상단 밴드(변동성 2.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 11일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.