추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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John Wiley & Sons, Inc. 백테스트
John Wiley & Sons, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.2%, MDD -49.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -80.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -49.0%, Sharpe 0.49, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 31.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.2%, MDD -49.0%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=183 |
8.2% | -49.0% | 0.49 | 0.17 | 70.7배 | 93 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.7 |
5.9% | -36.0% | 0.46 | 0.16 | 21.9배 | 131 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=70 |
7.1% | -56.0% | 0.44 | 0.13 | 40.4배 | 113 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=83, threshold=14 |
6.4% | -56.2% | 0.44 | 0.11 | 29.1배 | 48 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=57 |
5.9% | -50.5% | 0.41 | 0.12 | 22.7배 | 91 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=17, mult=3.7 |
3.7% | -34.1% | 0.34 | 0.11 | 7.1배 | 119 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=0.05 |
3.6% | -74.7% | 0.28 | 0.05 | 6.7배 | 433 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
1.9% | -96.1% | 0.19 | 0.02 | 2.8배 | 815 | 53% |
| Supertrend period=25, mult=4.6 |
1.7% | -75.5% | 0.19 | 0.02 | 2.5배 | 201 | 56% |
| MACD fast=17, slow=49, signal=31 |
0.8% | -93.3% | 0.15 | 0.01 | 1.6배 | 505 | 51% |
| 매수후보유 | 8.5% | -80.1% | 0.42 | 0.11 | 81.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 183일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 183일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.