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Waste Management, Inc. 백테스트
Waste Management, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -77.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.8%, MDD -33.3%, Sharpe 0.44, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.9%, MDD -74.7%, 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=24 |
5.8% | -33.3% | 0.44 | 0.17 | 8.5배 | 46 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=79 |
8.9% | -74.7% | 0.43 | 0.12 | 25.9배 | 101 | 89% |
| ROC 모멘텀 n=166, threshold=-0.12 |
8.1% | -71.0% | 0.42 | 0.11 | 19.6배 | 149 | 86% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=204 |
7.3% | -67.8% | 0.41 | 0.11 | 14.5배 | 87 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=99 |
6.6% | -62.0% | 0.39 | 0.11 | 11.5배 | 89 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=1.4 |
4.3% | -57.3% | 0.30 | 0.08 | 5.0배 | 342 | 43% |
| MACD fast=17, slow=51, signal=19 |
4.5% | -65.3% | 0.30 | 0.07 | 5.3배 | 405 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=62, atrPeriod=26, mult=2.4 |
3.9% | -47.4% | 0.29 | 0.08 | 4.3배 | 164 | 42% |
| Supertrend period=11, mult=3.2 |
4.3% | -54.9% | 0.29 | 0.08 | 5.0배 | 239 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
3.3% | -67.8% | 0.25 | 0.05 | 3.5배 | 310 | 55% |
| 매수후보유 | 10.7% | -77.9% | 0.47 | 0.14 | 48.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.