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Weis Markets, Inc. 백테스트
Weis Markets, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -51.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.9%, MDD -57.0%, Sharpe 0.36, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=7, threshold=-0.11 |
5.9% | -57.0% | 0.36 | 0.10 | 14.3배 | 55 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=136 |
4.1% | -59.6% | 0.31 | 0.07 | 6.6배 | 95 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=26 |
1.1% | -30.4% | 0.26 | 0.04 | 1.7배 | 24 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=55 |
2.0% | -72.8% | 0.20 | 0.03 | 2.5배 | 117 | 65% |
| Supertrend period=16, mult=4.5 |
0.6% | -74.0% | 0.12 | 0.01 | 1.3배 | 191 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=179 |
0.5% | -83.2% | 0.12 | 0.01 | 1.3배 | 73 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=20, mult=2.7 |
0.0% | -58.1% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 200 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.3 |
-0.2% | -57.3% | 0.01 | -0.00 | 0.9배 | 84 | 12% |
| MACD fast=19, slow=36, signal=18 |
-3.7% | -95.8% | -0.13 | -0.04 | 0.2배 | 546 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
-3.8% | -95.3% | -0.13 | -0.04 | 0.2배 | 544 | 51% |
| 매수후보유 | 6.1% | -51.9% | 0.36 | 0.12 | 15.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 7일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 7일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.