추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
W. P. Carey Inc. REIT 백테스트
W. P. Carey Inc. REIT의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.4%, MDD -53.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.8%, MDD -7.1%, Sharpe 0.35, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.8%, MDD -56.9%, 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=47 |
0.8% | -7.1% | 0.35 | 0.11 | 1.2배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=159 |
3.8% | -56.9% | 0.30 | 0.07 | 2.9배 | 51 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=231 |
3.5% | -48.7% | 0.29 | 0.07 | 2.7배 | 29 | 60% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=8, threshold=-0.12 |
2.7% | -58.2% | 0.23 | 0.05 | 2.1배 | 39 | 99% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.5 |
0.6% | -22.8% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 10 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=73 |
0.7% | -52.5% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 41 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=11, mult=4 |
0.3% | -16.3% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 14 | 4% |
| Supertrend period=25, mult=3 |
-3.0% | -70.3% | -0.08 | -0.04 | 0.4배 | 181 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-6.6% | -85.9% | -0.31 | -0.08 | 0.1배 | 496 | 54% |
| MACD fast=18, slow=24, signal=14 |
-6.7% | -88.5% | -0.34 | -0.08 | 0.1배 | 435 | 52% |
| 매수후보유 | 4.4% | -53.3% | 0.29 | 0.08 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 47 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 47) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.