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W.R. Berkley Corporation 백테스트
W.R. Berkley Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 13.1%, MDD -71.2%, Sharpe 0.56, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=15, threshold=-0.14 |
13.1% | -71.2% | 0.56 | 0.18 | 652.5배 | 137 | 97% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=185 |
8.4% | -75.9% | 0.48 | 0.11 | 71.1배 | 93 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=184 |
8.3% | -60.0% | 0.47 | 0.14 | 66.2배 | 65 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=75 |
7.7% | -52.7% | 0.47 | 0.15 | 49.9배 | 77 | 58% |
| MACD fast=19, slow=45, signal=21 |
6.5% | -61.4% | 0.39 | 0.11 | 27.5배 | 519 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
6.2% | -77.3% | 0.38 | 0.08 | 24.1배 | 657 | 52% |
| Supertrend period=28, mult=3.9 |
5.5% | -56.0% | 0.35 | 0.10 | 16.9배 | 231 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=55, threshold=36 |
3.6% | -55.0% | 0.34 | 0.07 | 6.6배 | 10 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.4 |
4.6% | -58.5% | 0.32 | 0.08 | 10.5배 | 439 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=24, mult=1.9 |
2.7% | -53.6% | 0.24 | 0.05 | 4.1배 | 311 | 38% |
| 매수후보유 | 12.4% | -76.6% | 0.53 | 0.16 | 468.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 15일 수익률이 -14%보다 크면 매수
- 매도 — 15일 수익률이 -14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.