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WisdomTree, Inc. 백테스트
WisdomTree, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -90.3%, Sharpe 0.36, 시장 노출 47%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 14.4%, MDD -99.7%, 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=127 |
6.4% | -90.3% | 0.36 | 0.07 | 7.9배 | 67 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.6 |
6.0% | -89.5% | 0.33 | 0.07 | 6.9배 | 94 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=90 |
5.1% | -90.9% | 0.33 | 0.06 | 5.3배 | 65 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=0.03 |
3.5% | -97.1% | 0.31 | 0.04 | 3.1배 | 251 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=8 |
14.4% | -99.7% | 0.21 | 0.14 | 88.4배 | 335 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=9 |
1.0% | -94.6% | 0.21 | 0.01 | 1.4배 | 134 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
9.7% | -99.2% | 0.20 | 0.10 | 22.2배 | 498 | 48% |
| Supertrend period=26, mult=3.1 |
8.7% | -99.8% | 0.20 | 0.09 | 16.2배 | 224 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=22, mult=0.7 |
6.6% | -99.4% | 0.19 | 0.07 | 8.4배 | 280 | 43% |
| MACD fast=11, slow=18, signal=15 |
-4.3% | -100.0% | 0.18 | -0.04 | 0.2배 | 612 | 50% |
| 매수후보유 | 6.3% | -99.9% | 0.24 | 0.06 | 7.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 39일 평균가격이 127일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일 평균이 127일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.