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W&T Offshore, Inc. 백테스트
W&T Offshore, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 3.4%, MDD -69.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.4%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 8.8%, MDD -85.4%, Sharpe 0.41, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 16.2%p 높고, MDD는 12.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -69.0%, 노출 39%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
8.8% | -85.4% | 0.41 | 0.10 | 6.1배 | 276 | 47% |
| Supertrend period=15, mult=3.1 |
8.3% | -78.5% | 0.40 | 0.11 | 5.6배 | 138 | 43% |
| MACD fast=13, slow=37, signal=11 |
5.8% | -88.9% | 0.36 | 0.06 | 3.3배 | 325 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=1.5 |
4.9% | -84.9% | 0.32 | 0.06 | 2.8배 | 210 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=28, mult=1.5 |
4.9% | -78.7% | 0.31 | 0.06 | 2.8배 | 162 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=27 |
2.9% | -84.2% | 0.30 | 0.03 | 1.8배 | 95 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=145 |
3.4% | -69.0% | 0.29 | 0.05 | 2.1배 | 55 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.11 |
3.0% | -75.7% | 0.27 | 0.04 | 1.9배 | 133 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=14 |
1.3% | -85.6% | 0.25 | 0.01 | 1.3배 | 396 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=188 |
0.9% | -80.8% | 0.22 | 0.01 | 1.2배 | 37 | 39% |
| 매수후보유 | -7.4% | -98.2% | 0.22 | -0.08 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.