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Western Union Company (The) 백테스트
Western Union Company (The)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -7.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -5.6%, MDD -77.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -7.8%, Sharpe 0.19, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 69.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -7.8%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=31 |
0.4% | -7.8% | 0.19 | 0.06 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=8, mult=4.2 |
-1.7% | -66.3% | 0.01 | -0.03 | 0.7배 | 67 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.5 |
-0.3% | -24.4% | -0.03 | -0.01 | 0.9배 | 12 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=68 |
-2.9% | -60.2% | -0.07 | -0.05 | 0.6배 | 32 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=80 |
-3.9% | -63.9% | -0.09 | -0.06 | 0.5배 | 74 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=59 |
-5.8% | -72.7% | -0.21 | -0.08 | 0.3배 | 62 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=0.04 |
-6.5% | -76.4% | -0.30 | -0.08 | 0.3배 | 198 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=26, mult=3.3 |
-0.6% | -14.4% | -0.31 | -0.04 | 0.9배 | 6 | 0% |
| MACD fast=14, slow=22, signal=12 |
-10.4% | -89.4% | -0.44 | -0.12 | 0.1배 | 332 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-13.2% | -94.7% | -0.57 | -0.14 | 0.1배 | 179 | 50% |
| 매수후보유 | -5.6% | -77.6% | -0.03 | -0.07 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.