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Xenia Hotels & Resorts, Inc. 백테스트
Xenia Hotels & Resorts, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 2.7%, MDD -19.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.0%, MDD -73.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -35.4%, Sharpe 0.42, 시장 노출 48%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 6.8%, MDD -61.6%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 38.4%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -19.5%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=104 |
6.6% | -35.4% | 0.42 | 0.19 | 2.1배 | 33 | 48% |
| Supertrend period=11, mult=3.4 |
6.8% | -61.6% | 0.37 | 0.11 | 2.1배 | 50 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=72 |
6.3% | -61.6% | 0.35 | 0.10 | 2.0배 | 31 | 77% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=8, mult=4 |
2.7% | -19.5% | 0.31 | 0.14 | 1.4배 | 13 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=15 |
2.7% | -40.0% | 0.24 | 0.07 | 1.4배 | 56 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=66 |
0.9% | -53.9% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 35 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=0.01 |
0.6% | -52.8% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 125 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.6 |
-0.7% | -42.2% | 0.03 | -0.02 | 0.9배 | 40 | 19% |
| MACD fast=15, slow=45, signal=12 |
-4.4% | -60.2% | -0.02 | -0.07 | 0.6배 | 166 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.24 |
-7.3% | -74.3% | -0.12 | -0.10 | 0.4배 | 288 | 51% |
| 매수후보유 | -0.0% | -73.8% | 0.21 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 23일 평균가격이 104일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일 평균이 104일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.