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XPO, Inc. 백테스트
XPO, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 21.7%, MDD -58.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 23.1%, MDD -82.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 21.7%, MDD -58.9%, Sharpe 0.71, 시장 노출 66%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 23.6%, MDD -74.1%, 노출 87%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 23.9%p 개선됐습니다(CAGR 21.7%, MDD -58.9%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=217 |
21.7% | -58.9% | 0.71 | 0.37 | 88.6배 | 25 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=87 |
23.6% | -74.1% | 0.69 | 0.32 | 126.8배 | 37 | 87% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=216 |
17.0% | -56.4% | 0.62 | 0.30 | 36.2배 | 47 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.01 |
17.3% | -53.2% | 0.61 | 0.33 | 38.2배 | 254 | 63% |
| Supertrend period=12, mult=3 |
15.8% | -73.6% | 0.58 | 0.22 | 28.6배 | 136 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
11.0% | -82.0% | 0.46 | 0.13 | 10.8배 | 368 | 53% |
| MACD fast=12, slow=51, signal=12 |
9.5% | -86.8% | 0.42 | 0.11 | 7.9배 | 328 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.9 |
6.7% | -69.2% | 0.39 | 0.10 | 4.4배 | 80 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=13 |
4.3% | -82.4% | 0.29 | 0.05 | 2.6배 | 446 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=20, mult=1.4 |
2.9% | -77.7% | 0.25 | 0.04 | 1.9배 | 168 | 48% |
| 매수후보유 | 23.1% | -82.8% | 0.65 | 0.28 | 115.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 217일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 217일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.