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Xylem Inc. 백테스트
Xylem Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -47.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.1%, MDD -26.9%, Sharpe 0.54, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 7.0%, MDD -30.5%, 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=19 |
5.1% | -26.9% | 0.54 | 0.19 | 2.1배 | 34 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=11, mult=2.6 |
6.3% | -22.6% | 0.51 | 0.28 | 2.5배 | 54 | 42% |
| Supertrend period=20, mult=4 |
7.0% | -30.5% | 0.47 | 0.23 | 2.7배 | 63 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=29 |
6.7% | -31.8% | 0.42 | 0.21 | 2.6배 | 79 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=150 |
6.2% | -45.3% | 0.41 | 0.14 | 2.4배 | 34 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.8 |
3.9% | -28.9% | 0.35 | 0.13 | 1.8배 | 61 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=31 |
4.5% | -43.0% | 0.33 | 0.10 | 1.9배 | 97 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.13 |
3.3% | -29.9% | 0.32 | 0.11 | 1.6배 | 100 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
1.7% | -43.6% | 0.18 | 0.04 | 1.3배 | 128 | 58% |
| MACD fast=16, slow=49, signal=19 |
-0.1% | -44.4% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 169 | 52% |
| 매수후보유 | 11.2% | -47.2% | 0.54 | 0.24 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.