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Block, Inc. 백테스트
Block, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 32.3%, MDD -45.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 18.6%, MDD -86.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 32.3%, MDD -45.1%, Sharpe 0.92, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 13.8%p 높고, MDD는 41.0%p 개선됐습니다(CAGR 32.3%, MDD -45.1%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=22, slow=53, signal=13 |
32.3% | -45.1% | 0.92 | 0.72 | 20.0배 | 95 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=33 |
27.0% | -62.0% | 0.82 | 0.44 | 12.9배 | 75 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.04 |
26.8% | -49.5% | 0.82 | 0.54 | 12.7배 | 91 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=40 |
20.9% | -53.7% | 0.80 | 0.39 | 7.6배 | 11 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=10, mult=0.8 |
22.7% | -58.6% | 0.77 | 0.39 | 8.9배 | 115 | 51% |
| Supertrend period=22, mult=2.6 |
23.4% | -53.5% | 0.76 | 0.44 | 9.5배 | 83 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=206 |
22.2% | -55.6% | 0.73 | 0.40 | 8.6배 | 35 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1 |
20.0% | -51.3% | 0.71 | 0.39 | 7.0배 | 145 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=0.07 |
19.4% | -61.3% | 0.68 | 0.32 | 6.7배 | 77 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=13 |
18.3% | -63.7% | 0.67 | 0.29 | 6.1배 | 105 | 46% |
| 매수후보유 | 18.6% | -86.1% | 0.59 | 0.22 | 6.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(22·53일)이 신호선(13일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.