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Yelp Inc. 백테스트
Yelp Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.3%, MDD -13.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.5%, MDD -85.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 8.9%, MDD -34.5%, Sharpe 0.51, 시장 노출 20%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 50.8%p 개선됐습니다(CAGR 2.3%, MDD -13.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.2 |
8.9% | -34.5% | 0.51 | 0.26 | 3.4배 | 20 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.12 |
7.7% | -31.1% | 0.43 | 0.25 | 2.9배 | 78 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=38 |
2.3% | -13.3% | 0.38 | 0.17 | 1.4배 | 4 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=127, exitN=14 |
3.6% | -37.9% | 0.28 | 0.10 | 1.7배 | 26 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=74, slow=185 |
3.3% | -64.3% | 0.26 | 0.05 | 1.6배 | 16 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=216 |
3.0% | -64.2% | 0.24 | 0.05 | 1.5배 | 26 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=25, mult=3.7 |
2.1% | -44.7% | 0.20 | 0.05 | 1.4배 | 32 | 23% |
| Supertrend period=15, mult=4.5 |
-1.5% | -73.7% | 0.12 | -0.02 | 0.8배 | 53 | 46% |
| MACD fast=13, slow=40, signal=18 |
-5.1% | -84.1% | 0.04 | -0.06 | 0.5배 | 177 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.26 |
-8.2% | -88.1% | -0.06 | -0.09 | 0.3배 | 465 | 50% |
| 매수후보유 | 0.5% | -85.3% | 0.27 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 52일 평균의 상단 밴드(변동성 3.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 52일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.