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Clear Secure, Inc. 백테스트
Clear Secure, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.6%, MDD -28.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.1%, MDD -42.7%, Sharpe 0.56, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.6%p 높고, MDD는 30.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -28.7%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=101 |
16.1% | -42.7% | 0.56 | 0.38 | 2.1배 | 11 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=124 |
13.9% | -35.6% | 0.53 | 0.39 | 1.9배 | 5 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=23 |
8.6% | -28.7% | 0.46 | 0.30 | 1.5배 | 20 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=17, mult=3.9 |
7.4% | -32.0% | 0.45 | 0.23 | 1.4배 | 6 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=62 |
9.6% | -32.4% | 0.44 | 0.30 | 1.6배 | 5 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.9 |
7.9% | -32.0% | 0.43 | 0.25 | 1.5배 | 8 | 18% |
| Supertrend period=11, mult=4.9 |
7.1% | -65.6% | 0.38 | 0.11 | 1.4배 | 13 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.02 |
2.8% | -55.2% | 0.26 | 0.05 | 1.1배 | 51 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.18 |
-7.3% | -67.9% | 0.06 | -0.11 | 0.7배 | 145 | 47% |
| MACD fast=10, slow=13, signal=17 |
-7.1% | -53.4% | 0.02 | -0.13 | 0.7배 | 101 | 49% |
| 매수후보유 | 6.5% | -73.4% | 0.40 | 0.09 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 46일 평균가격이 101일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일 평균이 101일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.