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Yum! Brands, Inc. 백테스트
Yum! Brands, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.5%, MDD -36.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -67.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.5%, MDD -36.1%, Sharpe 0.54, 시장 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 낮지만, MDD는 31.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -36.1%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=191 |
9.5% | -36.1% | 0.54 | 0.26 | 13.8배 | 44 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=77 |
6.2% | -36.4% | 0.41 | 0.17 | 5.6배 | 47 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=146 |
6.5% | -42.4% | 0.40 | 0.15 | 6.2배 | 56 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.8 |
2.6% | -22.0% | 0.33 | 0.12 | 2.1배 | 64 | 14% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
4.2% | -45.5% | 0.30 | 0.09 | 3.3배 | 90 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=-0.03 |
3.2% | -59.7% | 0.25 | 0.05 | 2.5배 | 241 | 76% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=27, mult=3.6 |
0.9% | -17.6% | 0.17 | 0.05 | 1.3배 | 34 | 7% |
| MACD fast=16, slow=53, signal=18 |
-2.2% | -65.1% | -0.02 | -0.03 | 0.5배 | 336 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=41 |
-0.3% | -19.9% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 56 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-6.5% | -88.2% | -0.22 | -0.07 | 0.1배 | 525 | 57% |
| 매수후보유 | 12.4% | -67.7% | 0.55 | 0.18 | 29.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 191일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 191일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.