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Zoetis Inc. 백테스트
Zoetis Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 6.2%, MDD -27.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.0%, MDD -70.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.9%, MDD -42.1%, Sharpe 0.61, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 높고, MDD는 28.8%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -27.8%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=354 |
10.9% | -42.1% | 0.61 | 0.26 | 4.0배 | 14 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=211 |
8.5% | -44.0% | 0.51 | 0.19 | 3.0배 | 16 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=56 |
6.3% | -37.3% | 0.43 | 0.17 | 2.3배 | 32 | 65% |
| Supertrend period=30, mult=5 |
6.2% | -27.8% | 0.43 | 0.22 | 2.3배 | 36 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.03 |
5.0% | -37.8% | 0.38 | 0.13 | 1.9배 | 106 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.02 |
4.7% | -40.6% | 0.35 | 0.12 | 1.9배 | 76 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=13 |
3.3% | -25.3% | 0.33 | 0.13 | 1.6배 | 56 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=17, mult=2.3 |
3.0% | -24.0% | 0.28 | 0.12 | 1.5배 | 58 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.1 |
1.2% | -19.9% | 0.18 | 0.06 | 1.2배 | 20 | 14% |
| MACD fast=19, slow=56, signal=23 |
-1.8% | -53.9% | -0.02 | -0.03 | 0.8배 | 123 | 48% |
| 매수후보유 | 7.0% | -70.9% | 0.39 | 0.10 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 18일 지수이동평균이 354일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 18일선이 354일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.