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CSN Mineracao SA 백테스트
CSN Mineracao SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.4%, MDD -13.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.9%, MDD -70.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.5%, MDD -18.8%, Sharpe 0.70, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 11.0%, MDD -31.6%, 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 18.4%p 높고, MDD는 51.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -13.7%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=35 |
10.5% | -18.8% | 0.70 | 0.56 | 1.7배 | 20 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.1 |
6.4% | -13.7% | 0.65 | 0.47 | 1.4배 | 6 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=8 |
10.2% | -24.3% | 0.64 | 0.42 | 1.7배 | 16 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=22, mult=1.9 |
11.0% | -31.6% | 0.61 | 0.35 | 1.8배 | 24 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=59 |
8.2% | -41.7% | 0.44 | 0.20 | 1.5배 | 25 | 40% |
| Supertrend period=24, mult=3.8 |
8.1% | -42.5% | 0.44 | 0.19 | 1.5배 | 21 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=36, threshold=0.13 |
5.6% | -34.9% | 0.37 | 0.16 | 1.3배 | 47 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=40 |
3.6% | -37.5% | 0.27 | 0.10 | 1.2배 | 19 | 39% |
| MACD fast=8, slow=50, signal=21 |
2.6% | -37.9% | 0.23 | 0.07 | 1.2배 | 67 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
-2.8% | -41.5% | 0.05 | -0.07 | 0.9배 | 93 | 47% |
| 매수후보유 | -7.9% | -70.4% | 0.00 | -0.11 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 11일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.