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Petroleo Brasileiro SA 백테스트
Petroleo Brasileiro SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 8.1%, MDD -68.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -90.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 8.1%, MDD -68.9%, Sharpe 0.42, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 21.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -68.9%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=12, slow=73, signal=23 |
8.1% | -68.9% | 0.42 | 0.12 | 7.9배 | 259 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=13 |
6.2% | -65.6% | 0.37 | 0.09 | 4.9배 | 193 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
4.9% | -77.2% | 0.31 | 0.06 | 3.6배 | 435 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.9 |
4.3% | -67.7% | 0.31 | 0.06 | 3.1배 | 187 | 32% |
| Supertrend period=9, mult=3.2 |
4.1% | -62.3% | 0.28 | 0.07 | 2.9배 | 261 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=53 |
4.0% | -74.1% | 0.28 | 0.05 | 2.8배 | 175 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=60, threshold=-0.02 |
3.3% | -78.2% | 0.26 | 0.04 | 2.4배 | 314 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=155 |
3.1% | -83.0% | 0.25 | 0.04 | 2.3배 | 43 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=39 |
0.7% | -8.0% | 0.24 | 0.08 | 1.2배 | 4 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=14, mult=2.5 |
2.3% | -66.9% | 0.21 | 0.03 | 1.8배 | 146 | 37% |
| 매수후보유 | 9.3% | -90.5% | 0.42 | 0.10 | 10.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(12·73일)이 신호선(23일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.