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Livzon Pharmaceutical Group, Inc. Class A 백테스트
Livzon Pharmaceutical Group, Inc. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.4%, MDD -54.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -76.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.1%, MDD -19.0%, Sharpe 0.51, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 11.4%, MDD -54.7%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 낮지만, MDD는 57.3%p 개선됐습니다(CAGR 11.4%, MDD -54.7%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=39 |
4.1% | -19.0% | 0.51 | 0.22 | 3.8배 | 2 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=154 |
11.4% | -54.7% | 0.50 | 0.21 | 34.5배 | 58 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=92 |
10.2% | -61.6% | 0.47 | 0.17 | 24.5배 | 54 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=92 |
9.6% | -63.6% | 0.45 | 0.15 | 20.2배 | 40 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.6 |
7.5% | -61.6% | 0.40 | 0.12 | 10.9배 | 246 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=21, mult=2.7 |
6.5% | -51.7% | 0.37 | 0.13 | 7.8배 | 112 | 31% |
| Supertrend period=11, mult=3.7 |
6.8% | -69.5% | 0.37 | 0.10 | 8.8배 | 146 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.02 |
6.3% | -77.0% | 0.35 | 0.08 | 7.4배 | 274 | 55% |
| MACD fast=20, slow=48, signal=18 |
6.1% | -73.1% | 0.35 | 0.08 | 7.1배 | 326 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
5.4% | -72.5% | 0.33 | 0.07 | 5.6배 | 258 | 47% |
| 매수후보유 | 7.7% | -76.3% | 0.39 | 0.10 | 11.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.