추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · DK
GronlandsBANKEN A/S 백테스트
GronlandsBANKEN A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.6%, MDD -35.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -78.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.7%, MDD -50.4%, Sharpe 0.52, 시장 노출 88%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 28.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.6%, MDD -35.4%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.1 |
9.7% | -50.4% | 0.52 | 0.19 | 11.7배 | 63 | 88% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=72 |
9.2% | -38.9% | 0.51 | 0.24 | 10.3배 | 41 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=223 |
7.6% | -35.4% | 0.46 | 0.22 | 7.1배 | 27 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=142 |
7.1% | -37.4% | 0.43 | 0.19 | 6.1배 | 35 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=25, mult=4 |
3.3% | -29.5% | 0.32 | 0.11 | 2.4배 | 58 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.3 |
2.8% | -35.8% | 0.28 | 0.08 | 2.1배 | 52 | 17% |
| Supertrend period=26, mult=4.5 |
3.0% | -64.4% | 0.25 | 0.05 | 2.2배 | 91 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
2.0% | -60.6% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 166 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=32 |
0.4% | -7.8% | 0.13 | 0.05 | 1.1배 | 4 | 1% |
| MACD fast=31, slow=59, signal=37 |
-0.9% | -73.1% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 191 | 51% |
| 매수후보유 | 6.6% | -78.9% | 0.37 | 0.08 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 125일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 125일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.