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Fortum Oyj 백테스트
Fortum Oyj의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.6%, MDD -49.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -71.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.6%, MDD -49.4%, Sharpe 0.46, 시장 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 22.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.6%, MDD -49.4%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=63, slow=156 |
7.6% | -49.4% | 0.46 | 0.15 | 7.0배 | 27 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=-0.04 |
6.8% | -52.1% | 0.42 | 0.13 | 5.8배 | 159 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=123 |
6.3% | -52.7% | 0.41 | 0.12 | 5.1배 | 54 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=76 |
5.9% | -53.6% | 0.39 | 0.11 | 4.6배 | 31 | 60% |
| Supertrend period=10, mult=4.8 |
5.3% | -55.3% | 0.37 | 0.10 | 3.9배 | 75 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=2.7 |
2.7% | -40.0% | 0.28 | 0.07 | 2.0배 | 54 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=98, atrPeriod=11, mult=1.7 |
2.0% | -61.0% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 128 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=40 |
0.7% | -10.9% | 0.17 | 0.06 | 1.2배 | 22 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.04 |
-1.5% | -79.7% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 268 | 57% |
| MACD fast=16, slow=56, signal=24 |
-2.7% | -82.1% | -0.03 | -0.03 | 0.5배 | 269 | 51% |
| 매수후보유 | 6.8% | -71.8% | 0.37 | 0.09 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 63일 지수이동평균이 156일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 63일선이 156일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.