추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Amundi Index Solutions - S&P 500 UCITS ETF 백테스트
Amundi Index Solutions - S&P 500 UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.8%, MDD -33.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.1%, MDD -28.6%, Sharpe 0.90, 시장 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=77 |
12.1% | -28.6% | 0.90 | 0.42 | 6.3배 | 33 | 89% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=39 |
9.2% | -24.2% | 0.78 | 0.38 | 4.2배 | 47 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=120 |
9.5% | -33.7% | 0.76 | 0.28 | 4.3배 | 27 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=-0.02 |
7.9% | -28.3% | 0.65 | 0.28 | 3.4배 | 95 | 81% |
| Supertrend period=19, mult=3.9 |
4.7% | -20.5% | 0.46 | 0.23 | 2.1배 | 157 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.3 |
3.9% | -20.2% | 0.43 | 0.19 | 1.9배 | 96 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=18, mult=2.2 |
3.5% | -20.8% | 0.39 | 0.17 | 1.7배 | 118 | 58% |
| MACD fast=11, slow=68, signal=24 |
2.0% | -18.9% | 0.25 | 0.11 | 1.4배 | 192 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
1.6% | -26.1% | 0.19 | 0.06 | 1.3배 | 154 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=29 |
0.1% | -3.8% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 매수후보유 | 14.8% | -33.7% | 0.92 | 0.44 | 9.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 18일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 77일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.