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TCL Electronics Holdings Limited 백테스트
TCL Electronics Holdings Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.6%, MDD -29.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -4.3%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.6%, MDD -29.2%, Sharpe 0.51, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 8.5%, MDD -81.6%, 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.0%p 높고, MDD는 69.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -29.2%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=30 |
6.6% | -29.2% | 0.51 | 0.23 | 5.5배 | 16 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.1 |
7.1% | -55.3% | 0.42 | 0.13 | 6.2배 | 42 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=118 |
8.5% | -81.6% | 0.41 | 0.10 | 8.7배 | 77 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.14 |
8.0% | -71.5% | 0.41 | 0.11 | 7.8배 | 133 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=68 |
8.1% | -84.4% | 0.40 | 0.10 | 8.0배 | 92 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=8, mult=3.4 |
4.6% | -52.9% | 0.35 | 0.09 | 3.3배 | 38 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=12 |
5.2% | -58.0% | 0.34 | 0.09 | 3.8배 | 57 | 13% |
| Supertrend period=11, mult=3.6 |
4.4% | -88.2% | 0.30 | 0.05 | 3.1배 | 117 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
0.7% | -82.9% | 0.21 | 0.01 | 1.2배 | 407 | 50% |
| MACD fast=9, slow=37, signal=6 |
-5.4% | -94.6% | 0.05 | -0.06 | 0.2배 | 605 | 51% |
| 매수후보유 | -4.3% | -98.8% | 0.20 | -0.04 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.