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KRAFTIA CORPORATION 백테스트
KRAFTIA CORPORATION의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.4%, MDD -60.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.1%, MDD -49.3%, Sharpe 0.62, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=68 |
12.1% | -49.3% | 0.62 | 0.25 | 18.6배 | 30 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=182 |
11.0% | -52.2% | 0.54 | 0.21 | 14.6배 | 35 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=118 |
10.4% | -71.2% | 0.53 | 0.15 | 12.6배 | 47 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=198, threshold=0.11 |
9.6% | -51.3% | 0.52 | 0.19 | 10.5배 | 115 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=28, mult=3 |
7.8% | -36.2% | 0.49 | 0.22 | 6.8배 | 72 | 36% |
| Supertrend period=13, mult=3.7 |
6.0% | -54.8% | 0.38 | 0.11 | 4.5배 | 134 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.3 |
5.5% | -44.2% | 0.37 | 0.12 | 4.0배 | 124 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=17 |
3.9% | -46.7% | 0.32 | 0.08 | 2.6배 | 78 | 23% |
| MACD fast=20, slow=35, signal=22 |
2.7% | -58.9% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 252 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-0.3% | -74.5% | 0.09 | -0.00 | 0.9배 | 318 | 54% |
| 매수후보유 | 13.4% | -60.0% | 0.56 | 0.22 | 24.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 86일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 68일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.