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Toho Co., Ltd. 백테스트
Toho Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -66.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 6.2%, MDD -64.8%, Sharpe 0.35, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=2, threshold=-0.1 |
6.2% | -64.8% | 0.35 | 0.09 | 4.9배 | 21 | 100% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.3 |
1.6% | -14.9% | 0.33 | 0.11 | 1.5배 | 20 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=36 |
1.3% | -12.4% | 0.31 | 0.11 | 1.4배 | 14 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=55 |
2.0% | -76.6% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 139 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=165 |
1.2% | -65.8% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 64 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
1.1% | -66.8% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 211 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=12, mult=1.7 |
1.2% | -47.6% | 0.15 | 0.02 | 1.4배 | 169 | 37% |
| Supertrend period=22, mult=4 |
0.7% | -65.0% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 137 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=186 |
0.6% | -71.0% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 44 | 57% |
| MACD fast=17, slow=41, signal=14 |
-1.3% | -66.2% | 0.02 | -0.02 | 0.7배 | 351 | 52% |
| 매수후보유 | 6.4% | -66.3% | 0.36 | 0.10 | 5.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 2일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 2일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.