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대우건설 백테스트
대우건설의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.1%, MDD -28.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -92.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 8.4%, MDD -36.4%, Sharpe 0.53, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 11.1%, MDD -69.1%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 56.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -28.6%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=17, mult=4 |
8.4% | -36.4% | 0.53 | 0.23 | 7.8배 | 22 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.5 |
7.1% | -28.6% | 0.49 | 0.25 | 5.7배 | 14 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=35 |
7.5% | -45.1% | 0.48 | 0.17 | 6.2배 | 10 | 4% |
| Supertrend period=13, mult=4.8 |
11.1% | -69.1% | 0.47 | 0.16 | 14.3배 | 82 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=24 |
8.6% | -74.6% | 0.42 | 0.12 | 8.2배 | 78 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=48 |
8.8% | -85.7% | 0.41 | 0.10 | 8.5배 | 158 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=147 |
7.7% | -85.9% | 0.39 | 0.09 | 6.6배 | 66 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=160, threshold=0.07 |
6.5% | -69.9% | 0.35 | 0.09 | 4.9배 | 153 | 38% |
| MACD fast=14, slow=41, signal=13 |
6.5% | -84.8% | 0.35 | 0.08 | 4.9배 | 344 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
5.2% | -87.6% | 0.32 | 0.06 | 3.6배 | 414 | 49% |
| 매수후보유 | 7.2% | -92.4% | 0.39 | 0.08 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 19일 평균 + 변동성 4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 19일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.