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Heineken NV 백테스트
Heineken NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -64.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.9%, MDD -63.7%, Sharpe 0.30, 시장 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=78 |
3.9% | -63.7% | 0.30 | 0.06 | 3.3배 | 43 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=63, slow=115 |
3.7% | -65.7% | 0.29 | 0.06 | 3.1배 | 73 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=74, slow=235 |
3.1% | -54.0% | 0.26 | 0.06 | 2.6배 | 31 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.06 |
2.1% | -64.6% | 0.20 | 0.03 | 1.9배 | 167 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.4 |
0.7% | -20.9% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 26 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=29 |
0.4% | -13.8% | 0.12 | 0.03 | 1.1배 | 10 | 3% |
| Supertrend period=12, mult=4.6 |
-0.1% | -61.4% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 113 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=85, atrPeriod=13, mult=2.2 |
0.1% | -59.8% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 133 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-4.2% | -79.8% | -0.15 | -0.05 | 0.3배 | 287 | 52% |
| MACD fast=19, slow=42, signal=11 |
-6.3% | -92.4% | -0.29 | -0.07 | 0.1배 | 461 | 51% |
| 매수후보유 | 5.4% | -64.8% | 0.33 | 0.08 | 5.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 102일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 78일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.