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Bakkafrost P/F 백테스트
Bakkafrost P/F의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 16.9%, MDD -39.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.0%, MDD -50.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.9%, MDD -39.1%, Sharpe 0.73, 시장 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 11.1%p 개선됐습니다(CAGR 16.9%, MDD -39.1%, 노출 71%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=47 |
16.9% | -39.1% | 0.73 | 0.43 | 12.8배 | 33 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=64 |
13.8% | -50.3% | 0.66 | 0.27 | 8.3배 | 64 | 62% |
| Supertrend period=28, mult=4.8 |
13.5% | -33.5% | 0.64 | 0.40 | 8.0배 | 41 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=36 |
12.4% | -50.9% | 0.61 | 0.24 | 6.7배 | 79 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=18 |
5.5% | -16.5% | 0.54 | 0.33 | 2.4배 | 36 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.7 |
6.4% | -36.7% | 0.47 | 0.17 | 2.8배 | 40 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=-0.06 |
9.1% | -51.8% | 0.46 | 0.17 | 4.1배 | 123 | 75% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=4 |
4.7% | -33.9% | 0.39 | 0.14 | 2.1배 | 36 | 27% |
| MACD fast=19, slow=45, signal=19 |
3.0% | -55.2% | 0.24 | 0.05 | 1.6배 | 179 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
1.5% | -52.7% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 143 | 55% |
| 매수후보유 | 17.0% | -50.3% | 0.64 | 0.34 | 13.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 30일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 47일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.