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Almarai Company 백테스트
Almarai Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -55.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.2%, MDD -55.8%, Sharpe 0.31, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=6, threshold=-0.14 |
5.2% | -55.8% | 0.31 | 0.09 | 2.3배 | 11 | 100% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=69 |
4.6% | -51.4% | 0.29 | 0.09 | 2.1배 | 69 | 53% |
| Supertrend period=20, mult=4.7 |
3.3% | -47.0% | 0.25 | 0.07 | 1.7배 | 49 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=83 |
2.8% | -57.6% | 0.24 | 0.05 | 1.6배 | 27 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=25, mult=3.6 |
2.3% | -43.0% | 0.21 | 0.05 | 1.5배 | 36 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=2.8 |
2.3% | -46.4% | 0.21 | 0.05 | 1.4배 | 31 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=84 |
1.9% | -55.1% | 0.21 | 0.03 | 1.4배 | 45 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=25 |
1.2% | -43.1% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 48 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-1.8% | -61.8% | 0.09 | -0.03 | 0.7배 | 115 | 52% |
| MACD fast=18, slow=47, signal=17 |
-9.3% | -80.2% | -0.23 | -0.12 | 0.2배 | 200 | 48% |
| 매수후보유 | 5.0% | -55.8% | 0.31 | 0.09 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 6일 수익률이 -14%보다 크면 매수
- 매도 — 6일 수익률이 -14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.