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Amazon.com, Inc. 백테스트
Amazon.com, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 27.7%, MDD -64.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 31.2%, MDD -94.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 27.7%, MDD -64.6%, Sharpe 0.80, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 낮지만, MDD는 29.8%p 개선됐습니다(CAGR 27.7%, MDD -64.6%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=74 |
27.7% | -64.6% | 0.80 | 0.43 | 1255.7배 | 51 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=158 |
24.4% | -67.9% | 0.75 | 0.36 | 594.3배 | 49 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=-0.03 |
23.3% | -60.5% | 0.73 | 0.38 | 451.1배 | 191 | 70% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
18.7% | -76.1% | 0.64 | 0.25 | 148.4배 | 100 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=77 |
19.2% | -79.5% | 0.63 | 0.24 | 170.5배 | 45 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=7 |
16.6% | -80.8% | 0.58 | 0.21 | 89.7배 | 352 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
13.2% | -80.4% | 0.51 | 0.16 | 37.1배 | 252 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.1 |
8.0% | -55.7% | 0.49 | 0.14 | 9.4배 | 58 | 9% |
| MACD fast=22, slow=56, signal=7 |
11.9% | -85.8% | 0.48 | 0.14 | 26.6배 | 434 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=24, mult=2.3 |
10.4% | -79.5% | 0.46 | 0.13 | 18.2배 | 158 | 46% |
| 매수후보유 | 31.2% | -94.4% | 0.76 | 0.33 | 2757.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 59일 지수이동평균이 74일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일선이 74일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.