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Columbia Financial, Inc. 백테스트
Columbia Financial, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.9%, MDD -28.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 5.3%, MDD -42.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.3%, MDD -5.5%, Sharpe 0.54, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.5%, MDD -31.1%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 낮지만, MDD는 37.1%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -28.8%, 노출 38%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=17 |
2.3% | -5.5% | 0.54 | 0.41 | 1.2배 | 7 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=33 |
5.9% | -28.8% | 0.44 | 0.21 | 1.6배 | 15 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=185 |
6.5% | -31.1% | 0.41 | 0.21 | 1.7배 | 9 | 49% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
4.4% | -46.3% | 0.33 | 0.10 | 1.4배 | 17 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=142 |
4.3% | -37.1% | 0.32 | 0.12 | 1.4배 | 15 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=2.1 |
2.3% | -38.0% | 0.25 | 0.06 | 1.2배 | 19 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=22, mult=3.9 |
0.9% | -29.6% | 0.15 | 0.03 | 1.1배 | 11 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.05 |
-0.8% | -43.1% | 0.03 | -0.02 | 0.9배 | 67 | 39% |
| MACD fast=19, slow=29, signal=18 |
-5.5% | -59.2% | -0.17 | -0.09 | 0.6배 | 97 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-5.7% | -67.5% | -0.18 | -0.08 | 0.6배 | 111 | 54% |
| 매수후보유 | 5.3% | -42.7% | 0.32 | 0.12 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 17 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 17) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.