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American Homes 4 Rent 백테스트
American Homes 4 Rent의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -38.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.7%, MDD -6.3%, Sharpe 0.52, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -38.5%, 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.4 |
1.7% | -6.3% | 0.52 | 0.27 | 1.2배 | 2 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=21, mult=3 |
1.0% | -4.4% | 0.41 | 0.22 | 1.1배 | 4 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=180 |
4.5% | -38.5% | 0.35 | 0.12 | 1.8배 | 19 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=21 |
1.3% | -10.6% | 0.30 | 0.12 | 1.2배 | 8 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=49, threshold=0.19 |
0.8% | -9.8% | 0.24 | 0.08 | 1.1배 | 34 | 3% |
| Supertrend period=31, mult=4.8 |
2.4% | -43.3% | 0.23 | 0.06 | 1.4배 | 35 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=216 |
2.3% | -38.5% | 0.22 | 0.06 | 1.4배 | 15 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=34 |
0.8% | -35.5% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 25 | 30% |
| MACD fast=49, slow=71, signal=36 |
-1.0% | -53.2% | 0.00 | -0.02 | 0.9배 | 73 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
-8.9% | -72.2% | -0.50 | -0.12 | 0.3배 | 192 | 57% |
| 매수후보유 | 6.0% | -38.5% | 0.37 | 0.16 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 49일 평균의 상단 밴드(변동성 3.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 49일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.