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Associated Banc-Corp 백테스트
Associated Banc-Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -74.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.4%, MDD -27.3%, Sharpe 0.45, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 5.3%, MDD -47.1%, 노출 66%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=35 |
3.4% | -27.3% | 0.45 | 0.12 | 4.7배 | 20 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3 |
3.7% | -39.8% | 0.35 | 0.09 | 5.3배 | 69 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=135 |
5.3% | -47.1% | 0.34 | 0.11 | 11.1배 | 67 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=260 |
5.2% | -48.7% | 0.34 | 0.11 | 10.6배 | 83 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=-0.14 |
3.4% | -86.8% | 0.26 | 0.04 | 4.7배 | 217 | 93% |
| Supertrend period=12, mult=3.2 |
3.4% | -68.7% | 0.26 | 0.05 | 4.6배 | 215 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=71 |
2.9% | -36.2% | 0.25 | 0.08 | 3.8배 | 67 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
2.7% | -83.9% | 0.23 | 0.03 | 3.4배 | 349 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=23, mult=4 |
1.4% | -41.4% | 0.17 | 0.03 | 1.9배 | 67 | 16% |
| MACD fast=16, slow=52, signal=24 |
-3.5% | -93.8% | -0.04 | -0.04 | 0.2배 | 512 | 49% |
| 매수후보유 | 8.6% | -74.7% | 0.41 | 0.12 | 46.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 41일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.