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Danaher Corporation 백테스트
Danaher Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.9%, MDD -65.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 13.3%, MDD -54.1%, Sharpe 0.60, 시장 노출 80%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=362 |
13.3% | -54.1% | 0.60 | 0.24 | 373.2배 | 48 | 80% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=79 |
12.7% | -63.2% | 0.55 | 0.20 | 290.3배 | 113 | 86% |
| Supertrend period=26, mult=4.8 |
9.2% | -58.7% | 0.48 | 0.16 | 67.2배 | 174 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=90 |
9.4% | -52.1% | 0.48 | 0.18 | 71.2배 | 175 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=-0.06 |
9.7% | -73.7% | 0.47 | 0.13 | 82.6배 | 341 | 80% |
| MACD fast=45, slow=62, signal=29 |
3.9% | -65.3% | 0.28 | 0.06 | 6.3배 | 307 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
2.3% | -63.4% | 0.21 | 0.04 | 2.9배 | 399 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=13 |
1.3% | -73.9% | 0.17 | 0.02 | 1.9배 | 601 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=24, mult=2.8 |
1.5% | -76.6% | 0.17 | 0.02 | 2.0배 | 224 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.4 |
1.0% | -31.9% | 0.15 | 0.03 | 1.6배 | 52 | 8% |
| 매수후보유 | 17.9% | -65.3% | 0.65 | 0.27 | 2548.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 28일 지수이동평균이 362일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일선이 362일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.