추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Freeport-McMoRan, Inc. 백테스트
Freeport-McMoRan, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 9.0%, MDD -47.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -94.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 9.0%, MDD -47.7%, Sharpe 0.47, 시장 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 높고, MDD는 46.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.0%, MDD -47.7%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.1 |
9.0% | -47.7% | 0.47 | 0.19 | 14.7배 | 103 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=19, mult=3.5 |
6.7% | -55.6% | 0.40 | 0.12 | 7.6배 | 87 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=57 |
7.9% | -61.9% | 0.40 | 0.13 | 10.7배 | 141 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=70 |
7.7% | -64.4% | 0.39 | 0.12 | 10.0배 | 135 | 52% |
| Supertrend period=13, mult=4.9 |
7.0% | -64.1% | 0.37 | 0.11 | 8.2배 | 109 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.11 |
6.4% | -61.1% | 0.36 | 0.10 | 6.9배 | 301 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=33 |
6.5% | -71.4% | 0.36 | 0.09 | 7.1배 | 111 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=26 |
2.1% | -23.1% | 0.30 | 0.09 | 1.9배 | 12 | 3% |
| MACD fast=15, slow=54, signal=6 |
1.4% | -89.4% | 0.21 | 0.02 | 1.5배 | 539 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-0.3% | -88.8% | 0.16 | -0.00 | 0.9배 | 565 | 52% |
| 매수후보유 | 6.0% | -94.1% | 0.37 | 0.06 | 6.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 57일 평균의 상단 밴드(변동성 2.1배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 57일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.