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Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting 백테스트
Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 16.3%, MDD -29.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 9.0%, MDD -71.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 16.3%, MDD -29.0%, Sharpe 0.76, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 7.3%p 높고, MDD는 42.8%p 개선됐습니다(CAGR 16.3%, MDD -29.0%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
16.3% | -29.0% | 0.76 | 0.56 | 4.5배 | 202 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=71 |
11.9% | -38.9% | 0.55 | 0.31 | 3.1배 | 25 | 77% |
| ROC 모멘텀 n=50, threshold=-0.06 |
9.6% | -38.2% | 0.48 | 0.25 | 2.5배 | 85 | 77% |
| MACD fast=10, slow=35, signal=17 |
8.3% | -31.7% | 0.46 | 0.26 | 2.2배 | 144 | 46% |
| Supertrend period=11, mult=1.4 |
5.5% | -30.8% | 0.35 | 0.18 | 1.7배 | 186 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=46 |
5.3% | -37.3% | 0.33 | 0.14 | 1.7배 | 61 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=197 |
4.4% | -54.0% | 0.31 | 0.08 | 1.5배 | 15 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=1.4 |
3.2% | -40.1% | 0.26 | 0.08 | 1.4배 | 112 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=9, mult=1 |
-1.5% | -54.3% | 0.02 | -0.03 | 0.9배 | 128 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=31 |
-0.0% | -8.9% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 매수후보유 | 9.0% | -71.9% | 0.42 | 0.13 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.