추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Telephone and Data Systems, Inc. 백테스트
Telephone and Data Systems, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -90.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.7%, MDD -32.8%, Sharpe 0.43, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -83.3%, 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=24 |
4.7% | -32.8% | 0.43 | 0.14 | 7.9배 | 88 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=20 |
5.1% | -41.7% | 0.39 | 0.12 | 9.3배 | 108 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=65, slow=163 |
6.4% | -83.3% | 0.38 | 0.08 | 15.8배 | 68 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=26, mult=3.8 |
4.3% | -72.5% | 0.34 | 0.06 | 6.4배 | 112 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=114 |
4.8% | -87.6% | 0.32 | 0.05 | 7.9배 | 84 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.5 |
2.4% | -33.7% | 0.26 | 0.07 | 2.9배 | 38 | 10% |
| MACD fast=16, slow=50, signal=19 |
1.2% | -86.2% | 0.17 | 0.01 | 1.7배 | 504 | 52% |
| Supertrend period=16, mult=4.6 |
1.0% | -95.2% | 0.16 | 0.01 | 1.6배 | 200 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=0.07 |
1.0% | -94.8% | 0.15 | 0.01 | 1.6배 | 544 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
-3.4% | -98.6% | 0.01 | -0.03 | 0.2배 | 745 | 52% |
| 매수후보유 | 7.1% | -90.2% | 0.36 | 0.08 | 21.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.